PortfoliosLab logo
Сравнение IRM с ^W2DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRM и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,604.32%
127.74%
IRM
^W2DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.54

^W2DOW:

0.33

Коэф-т Сортино

IRM:

0.88

^W2DOW:

0.52

Коэф-т Омега

IRM:

1.12

^W2DOW:

1.08

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.46

^W2DOW:

0.31

Коэф-т Мартина

IRM:

1.12

^W2DOW:

0.99

Индекс Язвы

IRM:

16.02%

^W2DOW:

4.90%

Дневная вол-ть

IRM:

32.96%

^W2DOW:

14.55%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

^W2DOW:

-93.05%

Текущая просадка

IRM:

-30.47%

^W2DOW:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у ^W2DOW с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 16.24% против 1.85% соответственно.


IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

^W2DOW

С начала года

5.53%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

1.39%

1 год

7.16%

5 лет

7.06%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и ^W2DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.48
^W2DOW: 0.33
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.81
^W2DOW: 0.52
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.12
^W2DOW: 1.08
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.40
^W2DOW: 0.31
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 0.96
^W2DOW: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.33
IRM
^W2DOW

Просадки

Сравнение просадок IRM и ^W2DOW

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.47%
-4.63%
IRM
^W2DOW

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
10.18%
IRM
^W2DOW