Сравнение IRM с ^W2DOW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IRM с ^W2DOW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или ^W2DOW.

Корреляция

Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRM и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IRM

^W2DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.28

^W2DOW:

0.63

Коэф-т Сортино

IRM:

0.54

^W2DOW:

0.93

Коэф-т Омега

IRM:

1.08

^W2DOW:

1.12

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.25

^W2DOW:

0.54

Коэф-т Мартина

IRM:

0.63

^W2DOW:

1.64

Индекс Язвы

IRM:

13.65%

^W2DOW:

4.42%

Дневная вол-ть

IRM:

30.34%

^W2DOW:

11.52%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

^W2DOW:

-93.05%

Текущая просадка

IRM:

-34.14%

^W2DOW:

-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у ^W2DOW с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 14.85% против 1.98% соответственно.

IRM

С начала года

-20.22%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-28.73%

1 год

8.00%

5 лет

37.39%

10 лет

14.85%

^W2DOW

С начала года

3.74%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-3.02%

1 год

3.49%

5 лет

8.49%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и ^W2DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^W2DOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IRM: 0.49

^W2DOW: 0.63

Коэффициент Сортино

IRM: 0.78

^W2DOW: 0.93

Коэффициент Омега

IRM: 1.11

^W2DOW: 1.12

Коэффициент Кальмара

IRM: 0.41

^W2DOW: 0.54

Коэффициент Мартина

IRM: 1.05

^W2DOW: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IRM

^W2DOW

Просадки

Сравнение просадок IRM и ^W2DOW

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IRM

^W2DOW

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IRM

^W2DOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IRM с ^W2DOW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IRM и ^W2DOW

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и ^W2DOW

IRM

^W2DOW

Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IRM и ^W2DOW

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество