PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRM с ^W2DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IRM и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,078.01%
114.05%
IRM
^W2DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

2.16

^W2DOW:

0.40

Коэф-т Сортино

IRM:

2.61

^W2DOW:

0.61

Коэф-т Омега

IRM:

1.37

^W2DOW:

1.08

Коэф-т Кальмара

IRM:

2.92

^W2DOW:

0.27

Коэф-т Мартина

IRM:

12.69

^W2DOW:

1.34

Индекс Язвы

IRM:

4.64%

^W2DOW:

3.22%

Дневная вол-ть

IRM:

27.25%

^W2DOW:

10.73%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

^W2DOW:

-93.05%

Текущая просадка

IRM:

-17.45%

^W2DOW:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у ^W2DOW с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 17.00% против 2.04% соответственно.


IRM

С начала года

54.47%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

19.77%

1 год

56.55%

5 лет

33.78%

10 лет

17.00%

^W2DOW

С начала года

2.30%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-1.27%

1 год

4.08%

5 лет

1.54%

10 лет

2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.360.40
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.810.61
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.08
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.130.27
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0014.391.34
IRM
^W2DOW

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36
0.40
IRM
^W2DOW

Просадки

Сравнение просадок IRM и ^W2DOW

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.45%
-10.37%
IRM
^W2DOW

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.07%
2.87%
IRM
^W2DOW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab