Сравнение IRM с ^W2DOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или ^W2DOW.
Доходность
Сравнение доходности IRM и ^W2DOW
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 70.14%, что значительно выше, чем у ^W2DOW с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 18.92% против 1.92% соответственно.
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
^W2DOW
4.35%
-4.72%
-1.69%
10.09%
2.63%
1.92%
Основные характеристики
| IRM | ^W2DOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 7.95 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 27.77 | 3.39 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 10.68% |
| Макс. просадка | -55.71% | -93.05% |
| Текущая просадка | -9.08% | -8.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IRM и ^W2DOW
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.