PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRM с ^W2DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IRM с ^W2DOW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или ^W2DOW.

Корреляция

Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRM и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.80

^W2DOW:

0.48

Коэф-т Сортино

IRM:

1.25

^W2DOW:

0.93

Коэф-т Омега

IRM:

1.18

^W2DOW:

1.14

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.73

^W2DOW:

0.62

Коэф-т Мартина

IRM:

1.67

^W2DOW:

1.97

Индекс Язвы

IRM:

17.10%

^W2DOW:

4.87%

Дневная вол-ть

IRM:

33.00%

^W2DOW:

14.58%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

^W2DOW:

-93.05%

Текущая просадка

IRM:

-20.26%

^W2DOW:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у ^W2DOW с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 17.25% против 2.29% соответственно.

IRM

С начала года

-3.41%

1 месяц

19.48%

6 месяцев

-11.05%

1 год

26.64%

5 лет

40.76%

10 лет

17.25%

^W2DOW

С начала года

10.51%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

9.63%

1 год

7.28%

5 лет

8.11%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и ^W2DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IRM и ^W2DOW

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...